Les racines historiques du Turkménistan remontent au début du Paléolithique, comme en témoignent les nombreux outils en pierre découverts à cette époque. L'ère néolithique a laissé son empreinte à travers les vestiges d'anciennes implantations telles que les grottes de Dzhebel, situées le long de la côte orientale de la mer Caspienne.
Le sud du Turkménistan est connu pour ses avancées précoces en matière d'agriculture et d'élevage. Le village de Dzheitun, près d'Achgabat, est l'un des premiers sites agricoles connus, datant d'environ 6000 av. J.-C.
Tout au long de l'Antiquité, la région aujourd'hui connue sous le nom de Turkménistan a abrité plusieurs civilisations importantes. Vers 1000 av. J.-C., des États tels que la Margiane, la Parthie et la Mède y prospéraient. Ces civilisations tombèrent sous le contrôle des Perses au VIe siècle av. J.-C., devenant une partie de l'Empire achéménide. Cet empire fut ensuite conquis par Alexandre le Grand au IVe siècle av. J.-C., et après sa mort, le territoire devint une partie de l'Empire séleucide.
Aux VIIe et VIIIe siècles, les conquérants arabes introduisirent l'islam au Turkménistan. Aux IXe et Xe siècles, la région fut intégrée aux États takhirides et samanides. Entre les XIe et XIIIe siècles, elle fut absorbée par l'Empire seldjoukide. Au XIIIe siècle, les armées mongoles de Gengis Khan annexèrent le Turkménistan à leur vaste empire.
La Grande Route de la Soie, symbole des échanges culturels entre l'Orient et l'Occident, passait par le Turkménistan. Cette ancienne route commerciale reliait les régions de la péninsule du Sinaï à l'Asie centrale et à l'Inde jusqu'aux côtes de la mer Noire et de la mer Méditerranée.
Au début du XVIe siècle, les tribus turkmènes du nord s'étaient répandues dans diverses régions, notamment sur la côte est de la mer Caspienne, la péninsule de Mangyshlak, Ustyurt, Balkhany et certaines parties du désert de Karakoum. Ces tribus pratiquaient un mode de vie semi-nomade, combinant l'agriculture et l'élevage. À cette époque, la société turkmène était caractérisée par un mélange de pratiques nomades et agricoles.
Du XVIIe au XIXe siècle, le Turkménistan fut disputé entre le Shah de Perse, le Khan de Khiva et l'émir de Boukhara, ce qui entraîna la division des territoires turkmènes entre ces États. Le Shah iranien Nadir contrôla une grande partie du Turkménistan et réprima brutalement la résistance turkmène, provoquant d'importantes souffrances et déplacements de population parmi la population locale. Après l'assassinat de Nadir Shah en 17 et l'effondrement de son empire, de nombreuses tribus turkmènes retournèrent dans leurs terres d'origine du sud.
Le lac Sarykamych, une ressource vitale pour les tribus turkmènes, commença à s'assécher à cette époque, ce qui provoqua une migration vers la région du Kopet Dagh et plus au sud-est, vers les vallées du Murghab et de l'Amou-Daria. Tout au long du XVIIe siècle, le nord du Turkménistan et la ville de Khorezm furent confrontés à de fréquentes incursions des Kalmouks en quête de nouveaux territoires.
À la fin du XVIIe siècle, certaines tribus turkmènes, assiégées par les attaques des Kalmouks et des forces de Khiva, cherchèrent refuge et la citoyenneté russe dans le Caucase du Nord. À cette époque, les Turkmènes s'étaient installés dans le Turkménistan actuel, dans certaines parties de l'Iran et de l'Afghanistan, certains résidant à Oust-Ourt et à Mangyshlak aux côtés des nomades kazakhs. Les Turkmènes étaient divisés en de nombreuses tribus, telles que les Tékés, les Yomouts, les Ersaris, les Saryks, les Salyrys, les Goklens et les Chovdurs, avec une hiérarchie sociale complexe comprenant des « pur-sang », des esclaves et des concubines.
En 1869, les Russes fondèrent le port de Krasnovodsk sur la côte est de la mer Caspienne. Au milieu des années 1880, le Turkménistan fut incorporé à l'Empire russe, qui réprima la révolte turkmène en 1881 après la chute de la forteresse de Geok-Tebe. Sous la domination russe, le Turkménistan commença à s'intégrer dans l'économie capitaliste émergente, remplaçant ses structures sociales traditionnelles par des systèmes plus modernes.
La construction du chemin de fer transcaspien entre 1880 et 1885 a entraîné un développement économique considérable, conduisant à l'émergence de nouvelles villes et industries. Cette époque a marqué le début des influences capitalistes au sein de la société turkmène, jusque-là patriarcale et féodale. Après la révolution russe de 1917, le pouvoir soviétique s'est établi d'abord dans la région transcaspienne, puis dans tout le Turkménistan.
Le 30 avril 1918, la République socialiste soviétique indépendante du Turkménistan est créée, intégrant le Turkménistan à la RSFSR. En juillet 1918, les révolutionnaires socialistes soutenus par les Anglais prennent brièvement le pouvoir, mais en juillet 1919, l'Armée rouge renverse les Britanniques et rétablit l'autorité soviétique.
Le 27 octobre 1924, la République socialiste soviétique du Turkménistan fut officiellement créée et, en février 1925, elle rejoignit volontairement l'URSS. Après la Seconde Guerre mondiale, le Turkménistan subit un tremblement de terre dévastateur en 1948, mais grâce aux efforts collectifs des républiques soviétiques, l'économie fut reconstruite et modernisée, notamment par le développement d'un secteur pétrolier et gazier et la construction du canal de Karakoum.
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